非农公布前 押注美联储8月“转鹰”的神秘人再度大幅增仓

2021-05-07 09:58

  金十数据上周报道过,有人在大规模下注,通过欧洲美元中期曲线期权押注鲍威尔8月将在杰克逊霍尔央行年会上“转鹰”。

  金融博客零对冲报道称,自此之后,欧洲美元期权活动激增,若到8月份关于美联储缩减的讨论增加,这些头寸都将受益。野村证券的查理·麦克里利格特(Charlie McElligott)进一步指出,在今夜万众瞩目的非农报告公布之前,上周被发现的那位神秘的 “欧洲美元巨鲸”还大幅增加了持仓。

为了更好地理解这些头寸的需求,可以看看下图所示中它们的隐含波动性。

  为了更好地理解这些头寸的需求,可以看看下图所示中它们的隐含波动性。

  欧洲美元期货暗示到2024年9月美联储将有大约5次加息,而“欧洲美元巨鲸”的头寸在押注美联储的加息速度将快于预期,多达7次。

  达拉斯联储主席卡普兰昨夜再和一众美联储官员唱反调,称讨论缩减QE宜早不宜迟。他预计在2022年的某个时候,将达到美联储利率上调的标准。他认为美联储很可能比预期更快地实现其“实质性进展”的指标。他还警告现在的债券购买可能在市场上造成过度和不平衡。卡普兰将在2023年拥有议息投票权。

  另外,今晚的非农新增就业预计超过100万。根据美联储以往的做法,其通常会在非农就业数据接近或超过前高时退出QE,而美联储会议纪要曾表示缩减QE将与2013-14年的做法类似,再结合75%的疫苗接种率要求,市场预计美联储在7-8月预告退出QE料是合理时间。

  零对冲也表示,考虑到这些因素,美联储考虑在8月举行的杰克逊霍尔央行年会上“转鹰”并非是遥不可及的事情。

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